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关于期现套利的步骤介绍

2017年01月11日 所属栏目:行业资讯 来源:智操盘

"随着国家经济的发展,投资领域也得到了空前的繁荣,现在的投资者人数在逐渐的增加。而且也出现了股指配资等多种多样的配资投资。一些刚刚加入到投资领域的新手投资者,可能对于各种投资理财的相关问题还不是很了解。那么今天就为大家介绍一下期现套利的一些步骤供大家参考。   股票现货市场和股指配资期货市场紧密相连,根据股指期货的制度设计, 期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格相等。但实际行情中, 期货指数价格常受多种因素影响而偏离其合理的 理论价格,与现货指数之间的价格差距往往出现过大或过小的情况,一旦这种偏离出现,就会带来在期货市场和现货市场之间套利的机会。我们把这种跨越期市和现市同时进行交易的操作称之为期现套利,也叫指数套利。 期现套利首选量邦科技软件,帮你实现期现套利。期现套利的步骤一般有以下几个步骤。   

1、计算股指期货的理论价格,估计股指期货合约无套利区间的上下边界。无套利区间的上下界确定与许多参数有关,比如借贷利率为多少,市场流动性如何,市场冲击成本,交易手续费等。确定参数后代入公式即可得到适合自身的无套利区间。由于套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成,实际操作中往往借助电脑程式化交易进行。   

2、判断是非存在套利机会。通过观察股指期货合约价格走势并与无套利区间进行比较,可以判断是否存在套利机会,只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时,才出现可操作的套利机会。   

3、确定交易规模,确定交易规模时应考虑预期的获利水平,交易规模大小对市场冲击影响,交易规模过大会造成冲击成本高,从而使套利利润降低。此外,还应考虑融资和融券的可能性,由于我国目前还不能融券,所以反向基差套利还难以实施。   

4、同时进行股指期货合约和股票交易。我国有三个股指期货产品,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货,开户后均可投资。   5、监控套利头寸的盈亏情况,确定是否进行加仓或减仓操作。   

6、了结套利头寸。当然期货开户人士要尽量选择合适的点位和出场时机,保证盈利。   

上面为广大股指配资投资者介绍的就是关于期现套利的相关步骤,相信大家在看过之后一定会对它有了更加深刻的了解。现在的投资领域可谓是风生水起,很多投资者都在进行各种各样的投资。不过任何投资项目都有风险,这点毋庸置疑。因此掌握像期现套利步骤的方法这样的基础知识就显得尤为重要。"

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